Методы оптимизации торговых стратегий

[Константин Савенков]

В рамках данной курсовой работы предполагается применение широкого спектра эволюционных алгоритмов, разработанных в нашей лаборатории, для оптимизации параметров торговых стратегий.

Как правило, описание торговой стратегии (алгоритма работы на бирже) параметризовано. В существующем ПО, доступном на рынке (коммерческом и открытом) для подбора оптимального значения параметров используется прямой переборный алгоритм. Учитывая большой объём тестовой выборки и большое количество параметров, оптимизация стратегии занимает существенное время (например, стратегии, за которые я получил сертификаты по лучшей доходности на ММВБ, оптимизировались примерно 3 суток, а в них используется максимум 3-4 параметра).

Предполагается исследовать различные методы оптимизации торговых стратегий с точки зрения качества (для этого будет использовать средство сравнения эффективности торговых систем, над которым работает Денис Жбанков) и производительности.

Практическая реализация средства оптимизации будет включена в проект open-source фреймворка для разработки торговых стратегий.